Создаём собственную торговую стратегию. Часть 2

Создаём собственную торговую стратегию

 

Стратегия

 

В прошлой статье мы определились с направлением сделок на текущий торговый день. Теперь необходимо перейти на рабочий таймфрейм (М30 или Н1). Для дальнейшей работы нам понадобятся следующие индикаторы:

    • 1) Bollinger Bands
    • 2) Parabolic SAR
    • 3) RSI
    • 4) Bollinger Oscillograph

Bollinger Bands - ленты боллинджера. Это индикатор трендового типа. Он представляет собой сочетание скользящей средней и стандартного отклонения от неё. Данный индикатор позволяет визуально обнаружить начало восходящего, нисходящего или бокового движения.

Parabolic SAR - этот индикатор также относится к трендовому типу. Основная его задача состоит в том, чтобы помочь трейдеру обнаружить точку выхода из сделки.

RSI - индекс относительной силы. Данный осциллятор помогает определить перекупленность и перепроданность рынка. В отличии от большинства иных осцилляторов,  этот индикатор оказывается в зонах перекупленности/перепроданности намного реже, что повышает его надёжность.

Bollinger Oscillograph - это осциллятор, построенный на базе полос Боллинджера. Bollinger Bands позволяет определить начало движения визуально, а вот Bollinger Oscillograph делает это программным методом, что делает его крайне удобным в использовании, особенно при создании торговых роботов.


Параметры индикаторов

В нашей стратегии используются два индикатора Bollinger Bands с параметрами (а и б):

Параметры Bollinger Bands

Параметры Bollinger Bands (а)

Параметры Bollinger Bands 2

Параметры Bollinger Bands (б)

Два индикатора Parabolic SAR c параметрами  (а и б):

Параметры Parabolic SAR

Параметры Parabolic SAR(а)

Параметры Parabolic SAR 2

Параметры Parabolic SAR (б)

Параметры RSI:

Параметры RSI

Параметры RSI

Параметры Bollinger Oscillograph:

Параметры Bollinger Oscillator

Параметры Bollinger Oscillator

Рабочий график приобретает следующий вид:

Торговая система M30

Торговая система

Точки входа

Когда мы открываем рабочий график, то видим определённое расположение баров (свечей) относительно друг друга. В этот момент важно понять в каком состоянии находится рынок. Это может быть импульсное движение (восходящее, нисходящее), боковое движение, именуемое также флетом. Если это импульсное движение, то это может быть либо начало импульса, либо его окончание. Всё это надо учитывать.

Чтобы понять в каком состоянии находится рынок, воспользуемся индикатором Bollinger Oscillograph.

Bollinger Oscillograph 2

Bollinger Oscillograph

Если линия индикатора расположена ниже нулевого уровня, значит рынок движется в боковом направлении. Если выше нулевого уровня, значит рынок находится под воздействием импульса (восходящего или нисходящего). Если линия индикатора пересекает нулевой уровень снизу вверх, значит импульс только зарождается. Если линия индикатора пересекает нулевой уровень сверху вниз, значит импульс иссяк. Для нас интерес представляет только боковое направление рынка и момент зарождения импульса.

После того, как мы определились с состоянием рынка, обращаем внимание на индикатор Parabolic SAR. Если в данный момент времени у нас имеется зарождение импульса и Parabolic SAR (0.03; 0.2) изменил своё расположение относительно цены Close, значит перед нами потенциальная точка входа. Второй Parabolic SAR (0.3;0.2) должен в это же время либо поменять своё расположение относительно цены Close, как и первый Parabolic, либо располагаться с той же стороны, что и первый Parabolic.

Ниже представлено два примера:

 

Точка входа 1

Точка входа 1 для покупки

На этом скриншоте видно, как Bollinger Oscillograph пересёк нулевой уровень снизу вверх. Это момент зарождения импульса. В это время Parabolic SAR (0.3;0.2) расположился ниже цены Close, а Parabolic SAR(0.03;0.2) изменил своё расположение и тоже оказался ниже цены Close.

 

Точка входа 2

Точка входа 2 для покупки

На этом скриншоте виден момент зарождения импульса. В это же самое время индикаторы Parabolic SAR изменили своё расположение относительно цены Close.



Обе точки входа подходят для совершения покупки только в момент зарождения импульса. Чтобы в момент зарождения импульса открыть сделку на продажу Parabolic SAR(0.03;0.2) должен изменить своё направление и расположиться над ценой Close, Parabolic SAR(0.3;0.2) либо сделать тоже самое, либо он уже должен располагаться над ценой Close.

Точка входа 1 для продажи

Точка входа 1 для продажи

Стоит отметить, что точки входа  для совершения покупки, в момент зарождения импульса, встречаются чаще нежели точки входа для совершения продажи в тот же самый момент. Объясняется это тем, что движение цены вниз происходит в несколько раз быстрее, чем движение вверх. Из-за этого индикатор Parabolic SAR(0.03;0.2)  не всегда успевает следовать за этим движением.

Точка входа 2 для продажи

Точка входа 2 для продажи

 

Теперь рассмотрим точки входа, формирующиеся в момент бокового движения рынка. При данном направлении движения необходимо дождаться момента, когда индикаторы Parabolic SAR(0.03;0.2) и Parabolic SAR(0.3;0.2) будут находится по разные стороны относительно цены Close. Как только это произошло, обращаем внимание на индикатор RSI. Он в этот момент должен находится в зоне перекупленности или перепроданности. Вот пример:

 

Точка входа 3 для покупки

Точка входа 3 для покупки

Как мы видим Bollinger Oscillograph располагается ниже нулевого уровня. Значит движение цены считается боковым. Мы дождались момента, когда Parabolic SAR(0.3;0.2) окажется над ценой Close, а Parabolic SAR(0.03;0.2) под ценой (возможно  в иных случаях первый Parabolic будет располагаться под ценой Close, а второй над ней). Но на первом баре (первой свече) индикатор RSI оказался выше зоны перепроданности, потому тут мы ничего не делаем. Второй бар(вторая свеча) подходит для совершения сделки, так как индикатор RSI оказался в зоне перепроданности. Таким образом на втором баре мы заключаем сделку на покупку.

 

Ниже представлен скриншот, на котором показана точка для заключения сделки на продажу.

Точка входа 4 для продажи

Точка входа 4 для продажи

Bollinger Oscillograph располагается ниже нулевого уровня. Parabolic SAR(0.3;0.2) ниже цены Close, а Parabolic SAR(0.03;0.2) над ней. На первом же баре  индикатор RSI  оказался в зоне перекупленности.



Алгоритм поиска точек входа на рабочем графике

  1. На дневном графике обращаем внимание на индикатор BarsLine. Он нам показывает направление сделок для текущего торгового дня (покупка, продажа или в обе стороны).
  2. После этого переходим на рабочий график и обращаем внимание на расположение индикатора Bollinger Oscillograph. Ожидаем момента, когда он пересечёт нулевой уровень снизу вверх или же окажется ниже этого уровня.
  3. Затем обращаем внимание на индикаторы Parabolic SAR(0.03;0.2) и Parabolic SAR(0.3;0.2). При расположении  Bollinger Oscillograph под нулевым уровнем оба параболика должны находиться по разные стороны от цены Close. Если же Bollinger Oscillograph пересекает нулевой уровень, как указано выше, тогда оба параболика должны находиться по одну сторону от цены Close.
  4. Если Bollinger Oscillograph ниже уровня 0 и параболики расположены по разные стороны от цены Close, то обращаем внимание на индикатор RSI. Он должен находиться в зоне перекупленности/перепроданности.
  5. При соблюдении всех условий совершаем сделку в том направлении, которое показывает индикатор "BarsLine".

Следующая статья будет посвящена поиску точек выхода из сделки, выставлению стоп-лосса и тейк-профита, а также особенностям их модификации.
 
 

Скачать индикатор "Bollinger Oscillograph"

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться записью

One comment

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.